PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO PEMBIAYAAN, DAN RASIO KECUKUPAN MODAL TERHADAP STABILITAS KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

AURIA, LESTIANA DEWI (2026) PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO PEMBIAYAAN, DAN RASIO KECUKUPAN MODAL TERHADAP STABILITAS KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Stabilitas keuangan merupakan indikator penting untuk menilai ketahanan Bank Umum Syariah (BUS) dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional bank. Dalam penelitian ini, stabilitas keuangan diukur menggunakan Z-score versi International Monetary Fund (IMF) yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghindari risiko kebangkrutan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan adanya fluktuasi rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko pembiayaan, serta kecukupan modal. Risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek, risiko pembiayaan tercermin dari pembiayaan bermasalah, sedangkan kecukupan modal menunjukkan daya tahan bank dalam menyerap potensi kerugian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dari 10 Bank Umum Syariah yang dipublikasikan secara resmi melalui situs web masing-masing bank selama periode 2020-2024. Risiko likuiditas diukur menggunakan Financing to Deposit Ratio (FDR), risiko pembiayaan diukur dengan Non-Performing Financing (NPF), dan kecukupan modal diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pengolahan data menggunakan EViews versi 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko likuiditas dan risiko pembiayaan berpengaruh terhadap stabilitas keuangan Bank Syariah di Indonesia, sementara kecukupan modal berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan bank. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan manajemen risiko dan permodalan merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas keuangan perbankan syariah. ABSTRACT Financial stability is an important indicator for assessing the resilience of Islamic Commercial Banks (ICBs) in facing various risks that may disrupt the continuity of banking operations. In this study, financial stability is measured using the Z-score developed by the International Monetary Fund (IMF), which reflects a bank’s ability to avoid bankruptcy risk. The development of Islamic banking in Indonesia shows fluctuations in financial ratios related to liquidity risk, financing risk, and capital adequacy. Liquidity risk is associated with the bank’s ability to meet short-term obligations, financing risk is reflected in problematic financing, while capital adequacy indicates the bank’s capacity to absorb potential losses. This study employs a quantitative approach with a causal associative research design. The data used are secondary data in the form of financial statements from 10 Islamic Commercial Banks, officially published on each bank’s website during the 2020–2024 period. Liquidity risk is measured using the Financing to Deposit Ratio (FDR), financing risk is measured using Non-Performing Financing (NPF), and capital adequacy is measured using the Capital Adequacy Ratio (CAR). The analytical method applied is panel data regression, with data processing conducted using EViews version 13. The results indicate that liquidity risk and financing risk affect the financial stability of Islamic banks in Indonesia, while capital adequacy has a positive effect on financial stability. Simultaneously, liquidity risk, financing risk, and capital adequacy have a significant effect on bank financial stability. This study emphasizes that strengthening risk management and capital adequacy is a key factor in maintaining the sustainable financial stability of Islamic banking.

Actions (login required)

View Item