DAMPAK INTEGRASI HARGA SAHAM PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERISTIWA PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT – CHINA (Yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2017 – 2019)

HUTAMI, PUSPITANINGTIAS (2022) DAMPAK INTEGRASI HARGA SAHAM PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERISTIWA PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT – CHINA (Yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2017 – 2019). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Abstrak Harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pengumuman atau siaran langsung berbagai media dapat membuat bursa saham semakin sensitif terhadap lingkungan disekitarnya, baik berkaitan atau tidak berkaitan langsung.Meningkatnya tensi perdagangan dunia akibat perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina berpengaruh terhadap kinerja perekonomian.Adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina menebarkan sentimen negatif di bursa saham seluruh dunia.Di pasar modal Indonesia sendiri, tercatat pada tahun 2018 disaat terjadinya peristiwa perang dagang Amerika Serikat dengan Cina IHSG mengalami penurunan, diikuti dengan Jakarta Islamic Index. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan return saham sebelum terjadi dan saat peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China, apakah terdapat perbedaan return saham saat terjadi dan setelah terjadi peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan return saham sebelum dan saat terjadi perang dagang Amerika Serikat-Cina, untuk mengetahui perbedaan return saham saat terjadi dan setelah terjadi perang dagang Amerika Serikat-Cina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa statistik laporan keuangan serta data saham periode penelitian.Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan ditemukan 15sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dilihat dari indikator Return Saham sebelum dan saat terjadinya perang dagang Amerika Serikat-Cina menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan.Dilihat dari indikator Return Saham saat dan setelah terjadinya perang dagang Amerika Serikat-Cina menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Abstract Stock prices are influenced by several factors, one of which is announcements or live broadcasts of various media can make the stock market more sensitive to the surrounding environment, whether related or not directly related. The increasing tension in world trade due to the trade war between the United States and China has an effect on economic performance. The trade war between the United States and China spread negative sentiment on stock markets around the world. In the Indonesian capital market itself, it was recorded in 2018 when the trade war between the United States and China declined, followed by the Jakarta IslamicIndex. The formulation of the problem in this study is whether there are differences in stock returns before and during the United States�China trade war, whether there are differences in stock returns during and after the United States-China trade war. This study aims to determine the differences in stock returns before and during the United States-China trade war, to determine the differences in stock returns during and after the United States-China trade war. The method used in this research is quantitative by using secondary data in the form of statistical financial statements and stock data for the research period. Determination of the sample using purposive sampling technique and found 14samples. The results of this study indicate that seen from the Stock Return indicators before and during the United States-China trade war, there are significant differences. Judging from the Stock Return indicator during and after the United States-China trade war, there is nodifference.

Actions (login required)

View Item