ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO PEMBIAYAAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN AUTO REGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL) (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)

VIVI, PORWATI (2022) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO PEMBIAYAAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN AUTO REGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL) (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Bank Syariah dalam melakukan pembiayaan tentu akan dihadapkan pada risiko pembiayaan yang diukur dengan Non Performing Financing. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingkat Non Performing Financing Bank Umum Syariah yang masih berada diatas tingkat NPL Bank Umum Konvensional. Pada tujuh tahun terakhir NPF Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi, rasio tertingga terjadi pada tahun 2015 mencapai angka 4,84%. Hal ini akan berakibat menurunya profitabilitas dan akan mempengaruhi kegiatan operasional. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah Inflasi, BI Rate, Financing to Deposite Ratio dan Kualitas Aktiva Produktif berpengaruh terhadap Non Performing Fianncing Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Inflasi, BI Rate, Financing to Deposite Ratio, dan Kualitas Aktiva Produktif terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersifat time series dengan periode penelitian Januari 2015 sampai November 2021. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inflasi, BI Rate, FDR, dan KAP. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Non Performing Financing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode autoregressive distributed lag (ARDL). Metode ARDL digunakan untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF dalam jangka pendek. Variabel KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF dalam jangka panjang. Sedangkan Inflasi, dan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kata Kunci : Inflasi, BI Rate, FDR, KAP, dan NPF. ABSTRACT Sharia Banks in conducting financing will certainly be faced with financing risk as measured by Non Performing Financing. This research is motivated by the level of Non Performing Financing of Islamic Commercial Banks which is still above the NPL level of Conventional Commercial Banks. In the last seven years the NPF of Islamic Commercial Banks has fluctuated, the lowest ratio occurred in 2015 reaching 4.84%. This will result in decreased profitability and will affect operational activities. The formulation of the problem in this study is whether inflation, BI Rate, Financing to Deposite Ratio and Earning Asset Quality have an effect on Non Performing Finance of Islamic Commercial Banks in the short and long term. The purpose of this study is to determine the effect of Inflation, BI Rate, Financing to Deposit Ratio, and Quality of Earning Assets on Non Performing Financing of Islamic Commercial Banks in the short and long term. This type of research is quantitative research. The data used is secondary data that is time series with the research period from January 2015 to November 2021. The independent variables used in this study are inflation, BI Rate, FDR, and KAP. While the dependent variable used is Non Performing Financing. The method used in this research is the autoregressive distributed lag (ARDL) method. ARDL method is used to determine the effect of short-term and long-term independent variables on the dependent variable. The results of this study indicate that the BI Rate has a positive and significant effect on NPF in the short term. The KAP variable has a positive and significant effect on NPF in the long term. Meanwhile, inflation and FDR have no effect on NPF in both the short and long term. Keywords: Inflation, BI Rate, FDR, KAP, and NPF.

Actions (login required)

View Item