PENGARUH PASAR MODAL GLOBAL DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP VOLATILITAS NILAI TUKAR MATA UANG NEGARA ASEAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (TAHUN 2018-2023)

Mulia, Marta Sutrisno (2026) PENGARUH PASAR MODAL GLOBAL DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP VOLATILITAS NILAI TUKAR MATA UANG NEGARA ASEAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (TAHUN 2018-2023). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

PDF Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini didasari oleh gejolak perekonomian internasional negara-negara ASEAN selama kurun waktu 2018 – 2023 yang disebabkan pandemi, isu resesi 2023, maupun gejolak internal masing-masing negara itu sendiri. Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel pasar modal global dan variabel perdagangan internasional terhadap volatilitas nilai tukar negara negara yang tergabung dalam ASEAN dari tahun 2018 hingga 2023. Pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dihubungkan menggunakan teori neraca pembayaran. Penelitian dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari buku tahunan statistik ASEAN. Analisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal global berpengaruh negatif signifikan, sedangkan perdagangan internasional berpengaruh positif signifikan terhadap volatilitas nilai tukar, Secara bersama-sama, seluruh variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen, artinya seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan baik secara parsial maupun simultan. Kata kunci: ASEAN, Nilai Tukar, Investasi Asing Langsung, Neraca Perdagangan. ABSTRACT This study is based on the international economic turmoil of ASEAN countries during the period 2018 - 2023 caused by the pandemic, the issue of the 2023 recession, and the internal turmoil of each country itself. This study analyzes the effect of global capital market variables and international trade variables on the exchange rate volatility of ASEAN countries from 2018 to 2023. The influence between the independent variables and the dependent variables is connected using the balance of payments theory. The study was analyzed using quantitative methods with secondary data from the ASEAN Statistical Yearbook. The analysis includes descriptive statistics, classical assumption tests, and panel data regression. The results of the study show that the global capital market has a significant negative effect, while international trade has a significant positive effect on exchange rate volatility. Together, all independent variables have a significant positive effect on the dependent variable, meaning that all independent variables have a significant effect both partially and simultaneously. Keywords: ASEAN, Exchange Rate, Foreign Direct Investment, Trade Balance.

Actions (login required)

View Item