PENGARUH LIKUIDITAS, RISIKO PEMBIAYAAN, DAN KECUKUPAN MODAL TERHADAP STABILITAS KEUANGAN DENGAN KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PT BCA SYARIAH TAHUN 2020-2024

ICHA, ENJEL LIKA (2026) PENGARUH LIKUIDITAS, RISIKO PEMBIAYAAN, DAN KECUKUPAN MODAL TERHADAP STABILITAS KEUANGAN DENGAN KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PT BCA SYARIAH TAHUN 2020-2024. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (7MB)

Abstract

Abstract This study aims to analyze the effect of liquidity, credit risk, and capital adequacy on financial stability, with Sharia compliance as a moderating variable at PT Bank BCA Syariah for the 2020–2024 period. Financial stability is measured using the Z-Score, while liquidity is proxied by the Financing to Deposit Ratio (FDR), credit risk by Non-Performing Financing (NPF), capital adequacy by the Capital Adequacy Ratio (CAR), and Sharia compliance by the Islamic Income Ratio (IIR). This research employs a quantitative approach using quarterly time series data (20 observations) and is analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with EViews-13 software. The results show that partially, capital adequacy has a positive and significant effect on financial stability, whereas liquidity and credit risk do not have a significant effect. The MRA test results reveal that Sharia compliance significantly strengthens the relationship between liquidity and financial stability, but it is unable to moderate the effects of credit risk and capital adequacy. The Adjusted R-Squared value of indicates that liquidity, credit risk, and capital adequacy variables can explain 77.65% of the financial stability variable, while the remaining is influenced by other factors not included in the model. These findings emphasize that capital strength and the integration of Sharia principles in fund management are key factors in maintaining the resilience of Islamic banks.. Keywords: Liquidity, Credit Risk, Capital Adequacy, Sharia Compliance, Financial Stability. Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh likuiditas, risiko kredit, dan kecukupan modal terhadap stabilitas keuangan dengan kepatuhan syariah sebagai variabel moderasi pada PT Bank BCA Syariah periode 2020–2024. Stabilitas keuangan diukur menggunakan Z-Score, likuiditas dengan FDR, risiko kredit dengan NPF, kecukupan modal dengan CAR, dan kepatuhan syariah dengan IIR. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data time series triwulanan (20 observasi) dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda serta Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan Eviews-13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan, sementara likuiditas dan risiko kredit tidak berpengaruh signifikan. Hasil uji MRA mengungkapkan bahwa kepatuhan syariah secara signifikan memperkuat hubungan antara likuiditas terhadap stabilitas keuangan, namun tidak mampu memoderasi pengaruh risiko kredit dan kecukupan modal. Nilai Adjusted R-Squared menunjukkan bahwa variabel likuiditas, risiko kredit, dan kecukupan modal mampu menjelaskan variabel Stabilitas Keuangan secara spesifik sebesar 77,65%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimaskkan dalam model. Temuan ini menegaskan bahwa kekuatan permodalan dan integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan dana merupakan faktor kunci dalam menjaga ketahanan bank syariah. Kata Kunci: Likuiditas, Risiko Kredit, Kecukupan Modal, Kepatuhan Syariah, Stabilitas Keuangan

Actions (login required)

View Item