PENGARUH KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL, LIQUIDITY RISK, DAN OPERATIONAL EFFICIENCY TERHADAP STABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2024

EKY, MAONA LIA (2026) PENGARUH KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL, LIQUIDITY RISK, DAN OPERATIONAL EFFICIENCY TERHADAP STABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2024. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (15MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (18MB)

Abstract

ABSTRAK Stabilitas Bank Umum Syariah merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan sistem keuangan nasional. Pada periode 2019 2024, industri perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tekanan eksternal dan internal yang signifikan, mulai dari pandemi COVID-19 yang mendorong Indeks Ketidakpastian Ekonomi Global (GEPU) mencapai level ekstrem sebesar 310,79 pada tahun 2020, konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang kembali meningkatkan GEPU menjadi 261,40 pada tahun 2022, hingga risiko likuiditas dan efisiensi operasional juga terpengaruh oleh dinamika tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai faktor faktor yang sesungguhnya menentukan stabilitas Bank Umum Syariah dalam menghadapi guncangan ekonomi global yang berlangsung secara simultan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ketidakpastian Ekonomi Global yang diukur menggunakan GEPU (Global Economic Policy Uncertainty) Index, Liquidity Risk yang diproksikan dengan Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Operational Efficiency yang diukur dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang diukur menggunakan Z-Score, baik secara parsial maupun simultan, pada periode 2019–2024.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Populasi penelitian adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan sampel sebanyak 7 Bank Umum Syariah yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 42 data observasi dari perkalian 7 bank dengan 6 periode tahun (2019–2024). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan masing-masing bank dan publikasi OJK. Pemilihan model estimasi dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman, yang menghasilkan Random Effect Model (REM) sebagai model terbaik. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel ketidakpastian ekonomi global (X1) berpengaruh terhadap stabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2024, kemudian liquidity risk (X2) tidak berpengaruh terhadap stabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2024, dan operational efficiency (X3) berpengaruh terhadap stabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2024. Secara simultan variabel ketidakpastian ekonomi global, liquidity risk, dan operational efficiency berpengaruh terhadap stabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2019 2024. Kata Kunci : Stabilitas Bank Umum Syariah, Ketidakpastian Ekonomi Global, Liquidity Risk, Operational Efficiency ABSTRACT The stability of Islamic Commercial Banks is one of the key pillars in maintaining the resilience of the national financial system. During the period of 2019–2024, the Islamic banking industry in Indonesia faced various significant external and internal pressures, ranging from the COVID 19 pandemic which drove the Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) Index to an extreme level of 310.79 in 2020, the Russia-Ukraine geopolitical conflict which again increased GEPU to 261.40 in 2022, to the dynamics of liquidity risk and operational efficiency that varied across banks. This condition raises a fundamental question regarding the factors that actually determine the stability of Islamic Commercial Banks in facing simultaneous global economic shocks. This study aims to analyze the effect of Global Economic Uncertainty as measured by the Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) Index, Liquidity Risk as proxied by the Financing to Deposit Ratio (FDR), and Operational Efficiency as measured by Operating Expenses to Operating Income (BOPO) on the Stability of Islamic Commercial Banks in Indonesia as measured by the Z-Score, both partially and simultaneously, during the period of 2019–2024. This study employs a quantitative approach using panel data regression analysis. The population consists of all Islamic Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK), with a sample of 7 Islamic Commercial Banks selected using purposive sampling based on certain criteria, resulting in 42 observations derived from 7 banks over 6 years (2019–2024). The data used are secondary data obtained from the annual financial reports of each bank and OJK publications. The model selection was conducted using the Chow Test and Hausman Test, which determined the Random Effect Model (REM) as the best model. The analysis was performed using EViews 10 software. The results of this study indicate that partially, the global economic uncertainty variable (X1) affects the stability of Islamic commercial banks in Indonesia during 2019–2024, liquidity risk (X2) affects the stability of Islamic commercial banks in Indonesia during 2019–2024, and operational efficiency (X3) affects the stability of Islamic commercial banks in Indonesia during 2019–2024. Simultaneously, the variables of global economic uncertainty, liquidity risk, and operational efficiency affect the stability of Islamic commercial banks in Indonesia during 2019–2024. Keywords: Islamic Commercial Bank Stability, Global Economic Uncertainty, Liquidity Risk, Operational Efficiency

Actions (login required)

View Item