PENGARUH KUALITAS ASET, KECUKUPAN MODAL DAN KONDISI MAKRO EKONOMI TERHADAP STABILITAS LIKUIDITAS BANK SYARIAH (STUDI PADA BUS TAHUN 2020-2024)

SABILA, RIYANI PUTRI (2026) PENGARUH KUALITAS ASET, KECUKUPAN MODAL DAN KONDISI MAKRO EKONOMI TERHADAP STABILITAS LIKUIDITAS BANK SYARIAH (STUDI PADA BUS TAHUN 2020-2024). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Perbankan konvensional dan syariah berperan sebagai pilar perekonomian berbasis kepercayaan dengan fungsi utama sebagai intermediasi antara unit surplus dan defisit. Likuiditas menjadi indikator kunci kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi dan kualitas manajemen dana. Pada perbankan syariah, tingkat likuiditas diukur melalui Financing to Deposit Ratio (FDR) yang dipengaruhi faktor internal (rasio keuangan) dan eksternal (kondisi makro ekonomi). Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas aset, kecukupan modal, dan kondisi makro ekonomi terhadap stabilitas likuiditas bank syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari website resmi OJK, BI, dan laporan keuangan triwulan bank. Populasi seluruh bank umum syariah yang terdaftar di OJK dan sampel terdiri dari 6 bank umum syariah yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Metode analisis menggunakan regresi data panel dengan uji pemilihan model, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis (uji t, uji F, dan R²) pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil analisis data panel dengan model Random Effect Model yang sesuai, diperoleh hasil pada uji parsial (uji t) bahwa kualitas aset (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas likuiditas bank syariah, kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas likuiditas bank syariah, dan kondisi makro ekonomi (Inflasi) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas likuiditas bank syariah. Hasil uji simultan (uji F) membuktikan ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. ABSTARCT Conventional and Islamic banking serve as pillars of a trustbased economy, with their main function being intermediation between surplus and deficit units. Liquidity is a key indicator of a bank's ability to perform its intermediary function and the quality of its fund management. In Islamic banking, the level of liquidity is measured through the Financing to Deposit Ratio (FDR), which is influenced by internal factors (financial ratios) and external factors (macroeconomic conditions). This study aims to examine the effect of asset quality, capital adequacy, and macroeconomic conditions on the liquidity stability of Islamic banks. This research is quantitative research using secondary data from the official websites of OJK, BI, and quarterly bank financial reports. The population consists of all Islamic commercial banks registered with OJK, and the sample consists of six Islamic commercial banks selected using purposive sampling. The analysis method uses panel data regression with model selection tests, classical assumption tests, and hypothesis tests (t-test, F-test, and R²) at a 5% significance level. Based on the results of panel data analysis using the appropriate Random Effect Model, the partial test (t-test) shows that asset quality (NPF) has a negative and significant effect on the liquidity stability of Islamic banks, capital adequacy (CAR) has a positive and significant effect on the liquidity stability of Islamic banks, and macroeconomic conditions (inflation) have a negative and significant effect on the liquidity stability of Islamic banks. The simultaneous test (F test) results prove that the three independent variables together have a significant effect on the dependent variable.

Actions (login required)

View Item