PENGARUH SAHAM DAN RETURN TERHADAP BID ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN PT MEGA PERINTIS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2019-2023

Citra, Pramadia Putri (2025) PENGARUH SAHAM DAN RETURN TERHADAP BID ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN PT MEGA PERINTIS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2019-2023. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini didasari oleh gejolak pasar modal di Indonesia selama kurun waktu 2019 – 2023 yang disebabkan pandemi, isu resesi 2023, maupun gejolak internal PT Mega Perintis itu sendiri. Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel harga dan return saham terhadap bid ask spread saham PT Mega Perintis dari tahun 2019 hingga 2023. Pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat dihubungkan menggunakan teori sinyal dan asimetri informasi. Penelitian dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari situs Bursa Efek Indonesia. Analisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham berpengaruh positif signifikan, sedangkan return berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap bid ask spread. Secara bersama-sama, seluruh variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap bid ask spread. Kata Kunci: harga saham, return saham, bid ask spread, teori sinyal, asimetri informasi, Mega Perintis. ABSTRACT This research is based on the fluctuations in the Indonesian capital market during the period 2019–2023, triggered by the COVID 19 pandemic, the 2023 recession issue, as well as internal dynamics within PT Mega Perintis itself. This study analyzes the influence of stock price and stock return variables on the bid-ask spread of PT Mega Perintis shares from 2019 to 2023. The relationship between the independent variables and the dependent variable is explained through signaling theory and information asymmetry theory. This research employs a quantitative method using secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) website. The analysis includes descriptive statistics, classical assumption testing, and multiple linear regression. The results show that stock price has a significant positive effect, while stock return has an insignificant negative effect on the bid-ask spread. Simultaneously, all independent variables have a significant positive effect on the bid-ask spread. Keywords: stock price, stock return, bid-ask spread, signaling theory, information asymmetry, Mega Pioneer.

Actions (login required)

View Item