PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO LIKUIDITAS DAN KECUKUPAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DENGAN KAPITALISASI TERBESAR (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2022)

Reza, Swastika Andini (2024) PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO LIKUIDITAS DAN KECUKUPAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DENGAN KAPITALISASI TERBESAR (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2022). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Bank dalam operasionalnya tentu tidak terbebas dari berbagai risiko. Risiko bisnis bank terbuka terhadap suatu hasil yang dapat diperkirakan atau tidak dapat diperkirakan. Non Performing Financing (NPF) merupakan kredit bermasalah yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada penerima kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank yang berfungsi untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan risiko kredit, risiko likuiditas, dan kecukupan modal terhadap profitabilitas pada 5 bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis data sekunder. Populasi yang digunakan adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK) selama tahun 2013-2022. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 11 BUS, karena penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2013-2022 maka dipilih 9 bank dengan kapitalisasi terbesar. BUS yang memiliki kapitalisasi terbesar di Indonesia diantaranya yaitu Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah, Bukopin Syariah, BJB Syariah, dan Bank Aceh Syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data yang terdiri dari 5 BUS dengan kapitalisasi terbesar dan rentang 10 tahun, serta uji statistik dengan menggunakan alat bantu program SPSS 29. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa secara parsial risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan ketiga variabel yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, dan kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Dengan ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ketiga variabel yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan kecukupan modal dapat berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank syariah dengan kapitalisasi terbesar periode 2013-2022 terbukti sejalan. Kata kunci: Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Kecukupan Modal, Kapitalisasi. ABSTRACT Banks in their operations are certainly not free from various risks. Bank business risks are open to an outcome that can be predicted or cannot be predicted. Non Performing Financing (NPF) is a non-performing loan disbursed by banks to credit recipients with substandard, doubtful, and loss classifications. Financing to Deposit Ratio (FDR) is the ratio of the total amount of financing provided by the bank to the funds received by the bank. Capital Adequacy Ratio (CAR) is a bank performance ratio that serves to measure the adequacy of capital owned by the bank. This study aims to examine the relationship of credit risk, liquidity risk, and capital adequacy to profitability in 5 Islamic commercial banks. This research uses a quantitative approach, with secondary data. The population used is Islamic banking companies registered with the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) during 2013-2022. This research uses purposive sampling method. There are 11 BUSs, because this study uses the 2013-2022 research year, 9 banks with the largest capitalization were selected. BUSs that have the largest capitalization in Indonesia include Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah, Bukopin Syariah, BJB Syariah, and Bank Aceh Syariah. The data collection technique in this study is to use data consisting of 5 BUS with the largest capitalization and a span of 10 years, as well as statistical tests using the SPSS 29 program tool. The statistical test results show that partially credit risk has a significant effect on profitability, liquidity risk has a significant effect on profitability, and capital adequacy has an effect on profitability. Simultaneously, the three variables, namely credit risk, liquidity risk, and capital adequacy, affect bank profitability. This shows that the hypothesis stating that the three variables namely credit risk, liquidity risk and capital adequacy can affect profitability in Islamic banks with the largest capitalization for the period 2013-2022 is proven to be in line. Keywords: Credit Risk, Liquidity Risk, Capital Adequacy, Capitalization.

Actions (login required)

View Item