ANALISIS PERBANDINGAN RETURN AND RISK SAHAM KONVENSIONAL DAN SAHAM SYARIAH PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Pada Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 Periode 2018-2021)

INDRIA, MELLYANA DAMAYANTI (2023) ANALISIS PERBANDINGAN RETURN AND RISK SAHAM KONVENSIONAL DAN SAHAM SYARIAH PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Pada Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 Periode 2018-2021). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of BAB I  II  V _Dafpus_Perpus Pusat.pdf] PDF
Download (1MB)
[thumbnail of Skripsi Indria Mellyana Damayanti.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pasar modal dapat diartikan sebagai sebuah instrumen keuangan yang memperjual belikan surat-surat berharga berupa obligasi dan equitas atau saham. Tujuan pasar modal yaitu untuk menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang segnifikan antara return and risk saham perusahaan konvensional di IDX30 dengan return saham perusahaan syariah di Jakarta Islamic Index periode 2018-2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan return and risk saham perusahaan syariah pada Jakarta Islamic Index dengan saham perusahaan konvensional pada IDX30 periode 2018-2021. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kuanitatif yang bersifat komparatif. Populasi pada penelitian ini adalah saham�saham syariah yang listing di JII yang terdiri dari 30 emiten dalam setiap periode dan saham- saham yang listing di IDX30 yang terdiri dari 30 emiten dalam setiap periode. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 15 saham yang berada pada listing di JII dan 15 saham yang berada pada listing di IDX30 dimulai pada Januari 2018 sampai dengan April 2021. Pengumpulan data-data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang tertera pada website www.idx.co.id. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis statistik normalitas, homogenitas dan uji Independent T-Test. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan nilai return saham yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) sebesar 0.091% tidak jauh beda dengan nilai return saham yang terdaftar pada IDX30 yaitu sebesar 0.073%. Sedangkan nilai risk saham yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) memiliki perbedaan yang cukup segnifikan dengan nilai risk saham yang terdaftar pada IDX30 yaitu berturut-turut senilai 5.228% dan 4.437%. Hasil tersebut diperjelas dengan menggunakan uji beda Independent T- Test memiliki nilai Sig. return sebesar 0.084 dan 0.103 yang menyatakan bahwa semua Sig. yang dihasilkan > dari Significance level (0.05) maka H1 diterima. Sehingga secara statistik tidak terdapat perbedaan yang segnifikan antara nilai rata-rata return and risk saham perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dan saham konvensional yang yang terdaftar pada IDX30 pada periode 2018-2021. Kata Kunci: Return, Risk, Jakarta Islamic Index (JII), IDX30 ABSTRACT The capital market can be interpreted as a financial instrument that trades securities in the form of bonds and equities or shares. The purpose of the capital market is to gather opportunities for the community to increase economic growth. The formulation of the problem in this study is whether there is a significant difference between the return and risk of the shares of conventional companies in IDX30 and the returns of Islamic companies in the Jakarta Islamic Index for the period 2018-2021. The purpose of this study is to find out whether there are differences in the return and risk of Islamic company shares on the Jakarta Islamic Index with conventional company shares on IDX30 for the 2018-2021 period. The method in this study uses a comparative quantitative method. The population in this study is sharia shares listed on JII which consists of 30 issuers in each period and shares listed on IDX30 which consists of 30 issuers in each period. While the sample used is 15 stocks listed on JII and 15 stocks listed on IDX30 starting from January 2018 to April 2021. Secondary data collection in this study was carried out by collecting data listed on the website www.idx .co.id. This study was tested using statistical analysis of normality, homogeneity and Independent T-Test. Based on the results of the calculation and discussion of the stock return value listed on the Jakarta Islamic Index (JII) of 0.091%, it is not much different from the stock return value listed on IDX30 which is 0.073%. While the risk value of shares listed on the Jakarta Islamic Index (JII) has a significant difference with the risk value of shares listed on IDX30, which are 5.228% and 4.437%, respectively. These results are clarified by using a different test Independent T�Test has a Sig value. return of 0.084 and 0.103 which states that all Sig. resulting > from the Significance level (0.05) then H1 is accepted. So that statistically there is no significant difference between the average return and risk values of companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII) and conventional stocks listed on IDX30 in the 2018-2021 period. Keywords: Return, Risk, Jakarta Islamic Index (JII), IDX30

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Perbankan Syariah
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 09 Feb 2023 02:53
Last Modified: 09 Feb 2023 02:53
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23064

Actions (login required)

View Item View Item