ANALISIS REAKSI PASAR SEBELUM DAN SELAMA PANDEMIC COVID-19 (Studi Komparatif Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di ISSI)

NUR, KEMALA DESTI ALPIDAYANA (2022) ANALISIS REAKSI PASAR SEBELUM DAN SELAMA PANDEMIC COVID-19 (Studi Komparatif Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di ISSI). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

ABSTRAK Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Di banyak negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi. penyebaran coronavirus (Covid-19) yang saat ini sedang terjadi di seluruh Negara . Penurunan perekonomian secara kumulatif merupakan dampak Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor. Harga saham dapat mencerminkan kondisi keuangan suatu perusahaan, harga saham suatu perusahaan terbentuk dari permintaan dan penawaran investor akan saham tersebut. Harga saham akan menjadi tinggi apabila banyak investor yang melakukan permintaan atas saham tersebut, demikian juga sebaliknya. Investor memerlukan informasi yang komprehensif atas suatu perusahaan untuk mengurangi risiko yang akan diterima sebelum melakukan keputusan dalam investasi. Selain itu investor juga dapat mempertimbangkan volume perdagangan saham dalam mengambil keputusan investasi. sehingga penelitian ini ingin melihat reaksi pasar yang diukur dengan menggunakan abnormal return atau return sebagai nilai perubahan harga dan trading volume activity sebagai ukuran yang mencerminkan kegiatan perdagangan saham. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dengan populasi saham-saham syariah yg terdaftar di indeks saham syariah indonesia (ISSI). Teknik pengambilan sampel yang di gunakan purposive sampling. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 saham syariah yang terdaftar di ISSI. Data yang diolah merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistic, penelitian yang berupa angka-angka yang dianalisis dengan bantuan program IBM SPSS Statistic 25. Hasil penelitian menunjkkan bahwa tidak terdapat perbedaan Abnormal Return (AR) dan Trading Volume Activity (TVA) sebelum dan selama Pandemi Covid-19. Dengan nilai signifikansi pada Abmormal Return (AR) sebesar 0.350 (α > 0.05) dan nilai signifikansi pada Trading Volume Activity (TVA) sebesar 0.327 (α > 0.05) Hal tersebut tidak mengandung informasi yang dapat mempengaruhi keputusan para investor dalam berinvestasi pada saham syariah yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Investasi di pasar modal diperbolehkan atau halal dan sesuai dengan prinsip islam. Investasi dipasar modal syariah dikatakan halal karena seluruh ABSTRAK Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Di banyak negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi. penyebaran coronavirus (Covid-19) yang saat ini sedang terjadi di seluruh Negara . Penurunan perekonomian secara kumulatif merupakan dampak Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor. Harga saham dapat mencerminkan kondisi keuangan suatu perusahaan, harga saham suatu perusahaan terbentuk dari permintaan dan penawaran investor akan saham tersebut. Harga saham akan menjadi tinggi apabila banyak investor yang melakukan permintaan atas saham tersebut, demikian juga sebaliknya. Investor memerlukan informasi yang komprehensif atas suatu perusahaan untuk mengurangi risiko yang akan diterima sebelum melakukan keputusan dalam investasi. Selain itu investor juga dapat mempertimbangkan volume perdagangan saham dalam mengambil keputusan investasi. sehingga penelitian ini ingin melihat reaksi pasar yang diukur dengan menggunakan abnormal return atau return sebagai nilai perubahan harga dan trading volume activity sebagai ukuran yang mencerminkan kegiatan perdagangan saham. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dengan populasi saham-saham syariah yg terdaftar di indeks saham syariah indonesia (ISSI). Teknik pengambilan sampel yang di gunakan purposive sampling. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 saham syariah yang terdaftar di ISSI. Data yang diolah merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistic, penelitian yang berupa angka-angka yang dianalisis dengan bantuan program IBM SPSS Statistic 25. Hasil penelitian menunjkkan bahwa tidak terdapat perbedaan Abnormal Return (AR) dan Trading Volume Activity (TVA) sebelum dan selama Pandemi Covid-19. Dengan nilai signifikansi pada Abmormal Return (AR) sebesar 0.350 (α > 0.05) dan nilai signifikansi pada Trading Volume Activity (TVA) sebesar 0.327 (α > 0.05) Hal tersebut tidak mengandung informasi yang dapat mempengaruhi keputusan para investor dalam berinvestasi pada saham syariah yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Investasi di pasar modal diperbolehkan atau halal dan sesuai dengan prinsip islam. Investasi dipasar modal syariah dikatakan halal karena seluruh

Actions (login required)

View Item